一括支払信託の割引率について｜助け合い掲示板

一括支払信託の割引率について

2008/11/01 12:29

おはつ

回答数：3

こんにちは。
早速ですが、一括支払信託（ファクタリング）の割引率には
短プラとTIBORがありますよね。
短プラは変動がない限り、現状（1.875%）で計算出来るのですが
TIBORについては、毎日、しかも1週間～12ヶ月の13種類があり
いつの時点のどれを見たら良いのかがわかりません。

しかも、実際に割引を実施し、受託者から届く支払計算書の
割引率が、割引申込みをした日から振込日までの間のTIBOR
レート表を見ても、一致していません。

一例をあげますと
・受益権譲渡日：2008.9.24
・振込日：2008.9.25
・割引日数：36日
・割引率：0.8% ・・・ここのことです

端数は処理（切り上げ・切り捨て・四捨五入）されていると
しても、レート表のどこなのか？が、わかりません。

ご教示いただけませんでしょうか？
宜しくお願いします。

1. Re: 一括支払信託の割引率について

2008/11/02 20:07

kowloon

常連さん

編集

借入の時は借入日の２営業日前のTIBORが適用されるのが普通だと思います。９月２２日の１M、２M、１と２Mの差額補充レートいずれをみても０．８％にはなりませんね。

念のため１９日、２４日、２５日を見ても同様。

そもそもTIBORなのに小数点以下一桁というのはおかしいですよね。

丸めた数字としか思えない。

もっと言うと、契約書にどの時点のどの期間のTIBORなのか、その定義を書いていないなら、それは実質的にTIBOR基準とはいえないですよ。